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Pharos-Strategie leuchtet mit echtem Alpha

Hamburg, 09.06.2008. Er war eines der Sieben Weltwunder der Antike: der große Leuchtturm von Alexandria, nach der Insel, auf der er stand, auch Pharos genannt. Entsprechende Leuchtkraft bescheinigte jüngst einer der weltweit renommiertesten Finanzwissenschaftler, Prof. Harry M. Kat, der gleichnamigen Hedgefonds-Strategie des Investmenthauses Aquila Capital: „Die Pharos-Strategie produziert echtes Alpha.“

In der Hedgefonds-Branche hat sich Kat vor allem als Analyst einen Namen gemacht, der in großem Umfang Hedgefonds-Returns mit dem Ziel unter die Lupe nimmt, sie durch andere statistische Methoden zu replizieren. Nur ein Fünftel der über 2000 von ihm getesteten Strategien entziehen sich seinen Möglichkeiten. So die Pharos-Strategie: „Sie gehört zur Gruppe der effizienten Top 20 Prozent aller untersuchten Strategien!“ erläutert Kat.

Pharos gehört zu den sogenannten Managed-Futures-Strategien und profitiert sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen durch Engagement in Futures Märkten. Durch ihre Ertragsstärke, insbesondere auch in unruhigen Börsenphasen, eignet sich die Strategie in besonderer Weise zur Diversifikation klassischer Portfolios. Anders als klassische Trendfolgesysteme nutzt Pharos selbst kleinste Trends und und verzeichnet so auch bei Seitwärtsbewegungen des Marktes Erfolge.

Im Kern beinhaltet die Strategie ein computergestütztes, systematisches Handelsprogramm, welches auf die Ausnutzung von Kurs-, Statistik- und Zeitmustern an über 15 Märkten spezialisiert ist. Die zugleich an Aktien- und Commodity-Märkten arbeitenden Systeme erkennen frühzeitig, wenn plötzliche und unerwartete Ereignisse auftreten und profitieren von den hieraus folgenden Tagestrends.

Verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Pharos-Strategie ist seit seiner Auflage in 2001 Fondsmanager Andreas Iske. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten ist er Team Head für die Managed-Futures-Strategien der Aquila Capital Alphagroup – und dies erfolgreich. Die Pharos-Strategie profitiert insbesondere auch von schwierigen Aktienmarktphasen. Im Vergleich zum DAX konnte sie von Juli 2007 bis bis Ende Mai 2008 eine Outperformance von 58,33 Prozent verbuchen. Alleine in der ersten Juniwoche gewann Pharos 6,8 Prozent.

Seit Start in 2001 beträgt die jährliche Durchschnittsrendite der Strategie 19,48 Prozent.

Noch im Juni wird Aquila Capital die bis jetzt institutionellen Anlegern vorbehaltene Strategie über ein Zertifikat öffentlich zugänglich machen.

 

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